Садржај
Бета коефицијент се израчунава математичком једначином у статистичкој анализи. Бета коефицијент је концепт који је првобитно узет из заједничког модела одређивања цене капиталних средстава који показује ризик појединачне имовине у поређењу са укупним тржиштем. Овај концепт мери колико се померање појединог средства врши у односу на шири спектар. Бета коефицијент може бити од користи приликом покушаја предвиђања одређене тенденције акција и израчунавања укупног ризика.
Анализирајте дотичне податке. Ако одређени актив има бета коефицијент 1, он има приближно исту волатилност као релевантни тржишни референтни индекс, што значи да се сигурносни помаци смањују мање од укупног тржишног индекса.
Погледајте бета коефицијенте изнад 1. Бета изнад 1 значи да је средство више испарљиво и представља већи ризик. Они се померају више од тржишта у целини.
Схватите са чиме се упоређује бета коефицијент. За сву америчку имовину, специфични бета коефицијент залиха опћенито мјери његову волатилност у односу на С&П 500 индекс. На примјер, ако се дионица углавном креће пет посто за сваку проценту промјене у С&П 500, она има бета коефицијент 5. То је већи ризик и помјера се више од тржишта у цјелини. Ова одређена акција може пружити већи поврат од оних са нижим бета-количинама, али представља много већи ризик.